Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan savdo va risk-menejment tizimini ishlab chiqish
Savdo strategiyalarini optimallashtirish uchun mustahkamlash bilan oʻrganish texnologiyalari va tarqatilgan hisoblashlarni qoʻlladik
- Mijoz
- Robinhood
- Yil
- 2023
- Xizmatlar
- Algoritmik modellashtirish
- Platforma
- Python, Reinforcement Learning
Loyiha haqida
Yirik moliyaviy kompaniya bizga sun'iy intellekt yordamida birjada savdo va risklarni boshqarishni avtomatlashtirish maqsadida murojaat qildi. Asosiy vazifa katta hajmdagi tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish orqali savdo qarorlarini mustaqil qabul qila oladigan va risklarni samarali boshqara oladigan tizimni ishlab chiqish edi.
Yechim
Biz agentga nazorat qilinadigan muhitda oʻrganish imkonini beruvchi, tarixiy ma'lumotlarni qayta tiklaydigan birja emulyatorini ishlab chiqdik. Tadqiqot davomida 100 dan ortiq turli strategiya va yondashuvlar sinovdan oʻtkazildi. Agentlar sifatida quyidagi mustahkamlash bilan oʻrganish usullari sinovdan oʻtkazildi: A2C (Advantage Actor-Critic) A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic) DQN (Deep Q-Network) Rainbow — DQN va ko'plab yaxshilanishlarning kombinatsiyasi DDQN (Double Deep Q-Network) va boshqalar. Tizim tarqatilgan hisoblash klasterida oʻqitildi. Agentlarning nusxalari va birja emulyatorlari o'nlab serverlarga tarqatildi. Har bir shunday bogʻlam millionlab soatlik simulyatsiya qilingan savdo va tranzaksiyalarni toʻplab, soʻngra ma'lumotlar GPU-larda modellarni oʻqitish uchun markaziy serverga yuborildi. Eslatma: Ushbu texnologiya keyinchalik boshqa sohalarda modellarni yaxshilash uchun qoʻllanilgan, jumladan kibersport musobaqalaridagi gʻalabalar va insonning qayta aloqasi bilan mustahkamlash bilan oʻrganish (RLHF) usullarini rivojlantirish, bu zamonaviy chat-botlarning asosini tashkil etadi.
Natija
Platforma algoritmlari va savdo botlari mahsulotlariga keyingi bosqichma-bosqich joriy etish uchun loyihaning fundamental bazasi ishlab chiqildi. Tizim savdo operatsiyalarining samaradorligini oshirish va risk-menejmentni yaxshilash uchun potensialini namoyish etdi, kompaniyaga birjada yanada asosli qarorlar qabul qilish uchun vositalarni taqdim etdi.
